马丁策略的几种应用

一时失言乱红尘 2022-10-27 13:50 287阅读 0赞

### 策略介绍 ###

马丁格尔 (Martingale) 策略其实是一种赌博策略， 这个方法其实 早在十八世纪发源于法国之后没多久时间就在欧洲广为人知， 理论上这种策略绝 对不会输钱。

这个策略很简单， 在一个压大或压小的赌盘里， 一直不断的只压某一单边 ( 如 压大或压小 ) ，每输钱一次，就把输钱的数目乘上两倍，一直到你的压盘赢一次， 就可以将前面所亏损的金额全部赢回来并多赢第一次所压的金额。

金融市场和赌场的区别是，在赌场中想要单次盈利更多则只能通过增加筹码的方式，但是金融市场中相同的仓位可以通过设置盈利预期来调整单次盈利的金额。

**马丁策略的核心就是一次盈利能够抵消之前全部的亏损。**

### **策略一、仓位马丁策略（比较常见的策略）** ###

在量化交易中最常用的方法就是利用网格交易法，在亏损的交易中通过仓位的加备来实现。仓位分布 1，2，4，8，16 ...。

**缺点：**是在趋势行情中，最终的建仓数量会非常大。如果浮动亏损超过本金就会爆仓。

假设 交易品种  1手 1点 盈利1USD

<table style="width:606px;"> 
 <tbody> 
  <tr> 
   <td style="text-align:center;width:86px;">建仓次数</td> 
   <td style="text-align:center;width:92px;">仓位（手）</td> 
   <td style="text-align:center;width:126px;">止损/止盈（点）</td> 
   <td style="text-align:center;width:66px;">盈亏</td> 
   <td style="text-align:center;width:115px;">金额（USD）</td> 
   <td style="text-align:center;width:116px;">合计（USD）</td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td style="text-align:center;width:86px;">1</td> 
   <td style="text-align:center;width:92px;">1</td> 
   <td style="text-align:center;width:126px;">50</td> 
   <td style="text-align:center;width:66px;">亏损</td> 
   <td style="text-align:center;width:115px;">-50</td> 
   <td style="text-align:center;width:116px;">-50</td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td style="text-align:center;width:86px;">2</td> 
   <td style="text-align:center;width:92px;">2</td> 
   <td style="text-align:center;width:126px;">50</td> 
   <td style="text-align:center;width:66px;">亏损</td> 
   <td style="text-align:center;width:115px;">-100</td> 
   <td style="text-align:center;width:116px;">-150</td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td style="text-align:center;width:86px;">3</td> 
   <td style="text-align:center;width:92px;">4</td> 
   <td style="text-align:center;width:126px;">50</td> 
   <td style="text-align:center;width:66px;">亏损</td> 
   <td style="text-align:center;width:115px;">-200</td> 
   <td style="text-align:center;width:116px;">-350</td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td style="text-align:center;width:86px;">4</td> 
   <td style="text-align:center;width:92px;">8</td> 
   <td style="text-align:center;width:126px;">50</td> 
   <td style="text-align:center;width:66px;">盈利</td> 
   <td style="text-align:center;width:115px;">400</td> 
   <td style="text-align:center;width:116px;">50</td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td style="text-align:center;width:86px;">...</td> 
   <td style="text-align:center;width:92px;">...</td> 
   <td style="text-align:center;width:126px;">&nbsp;</td> 
   <td style="text-align:center;width:66px;">...</td> 
   <td style="text-align:center;width:115px;">...</td> 
   <td style="text-align:center;width:116px;">...</td> 
  </tr> 
 </tbody> 
</table>

### **策略二、盈利预期马丁策略** ###

我们可以把仓位固定，根据网格交易法，每次亏损把盈利预期翻倍。这样同样可以实现一次盈利可以抵消之前的所有亏损。

**缺点：**是在趋势行情中，最终的止盈设置会非常大，导致没有机会平仓。

比如：使用固定仓位 1手， 第一次建仓的盈利预期是 50个点。 如果出现亏损，第二次盈利预期调整位 50 \* 2 = 100 个点。

假设 交易品种  1手 1点 盈利1USD

<table style="width:606px;"> 
 <tbody> 
  <tr> 
   <td style="text-align:center;width:86px;">建仓次数</td> 
   <td style="text-align:center;width:92px;">仓位（手）</td> 
   <td style="text-align:center;width:126px;">止损/止盈（点）</td> 
   <td style="text-align:center;width:66px;">盈亏</td> 
   <td style="text-align:center;width:115px;">金额（USD）</td> 
   <td style="text-align:center;width:116px;">合计（USD）</td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td style="text-align:center;width:86px;">1</td> 
   <td style="text-align:center;width:92px;">1</td> 
   <td style="text-align:center;width:126px;">50</td> 
   <td style="text-align:center;width:66px;">亏损</td> 
   <td style="text-align:center;width:115px;">-50</td> 
   <td style="text-align:center;width:116px;">-50</td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td style="text-align:center;width:86px;">2</td> 
   <td style="text-align:center;width:92px;">1</td> 
   <td style="text-align:center;width:126px;">100</td> 
   <td style="text-align:center;width:66px;">亏损</td> 
   <td style="text-align:center;width:115px;">-100</td> 
   <td style="text-align:center;width:116px;">-150</td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td style="text-align:center;width:86px;">3</td> 
   <td style="text-align:center;width:92px;">1</td> 
   <td style="text-align:center;width:126px;">200</td> 
   <td style="text-align:center;width:66px;">亏损</td> 
   <td style="text-align:center;width:115px;">-200</td> 
   <td style="text-align:center;width:116px;">-350</td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td style="text-align:center;width:86px;">4</td> 
   <td style="text-align:center;width:92px;">1</td> 
   <td style="text-align:center;width:126px;">400</td> 
   <td style="text-align:center;width:66px;">盈利</td> 
   <td style="text-align:center;width:115px;">400</td> 
   <td style="text-align:center;width:116px;">50</td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td style="text-align:center;width:86px;">...</td> 
   <td style="text-align:center;width:92px;">...</td> 
   <td style="text-align:center;width:126px;">&nbsp;</td> 
   <td style="text-align:center;width:66px;">...</td> 
   <td style="text-align:center;width:115px;">...</td> 
   <td style="text-align:center;width:116px;">...</td> 
  </tr> 
 </tbody> 
</table>

### **策略三、仓位&盈利预期双马丁策略** ###

我们通过每次亏损后把**仓位**和**盈利预期**同时增加的方式，同样可以实现一次盈利可以抵消之前的所有亏损。

**特点：**综合了仓位马丁和盈利预期马丁的特点。

假设 交易品种  1手 1点 盈利1USD

<table style="width:606px;"> 
 <tbody> 
  <tr> 
   <td style="text-align:center;width:86px;">建仓次数</td> 
   <td style="text-align:center;width:92px;">仓位（手）</td> 
   <td style="text-align:center;width:126px;">止损/止盈（点）</td> 
   <td style="text-align:center;width:66px;">盈亏</td> 
   <td style="text-align:center;width:115px;">金额（USD）</td> 
   <td style="text-align:center;width:116px;">合计（USD）</td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td style="text-align:center;width:86px;">1</td> 
   <td style="text-align:center;width:92px;">1</td> 
   <td style="text-align:center;width:126px;">50</td> 
   <td style="text-align:center;width:66px;">亏损</td> 
   <td style="text-align:center;width:115px;">-50</td> 
   <td style="text-align:center;width:116px;">-50</td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td style="text-align:center;width:86px;">2</td> 
   <td style="text-align:center;width:92px;">2</td> 
   <td style="text-align:center;width:126px;">50</td> 
   <td style="text-align:center;width:66px;">亏损</td> 
   <td style="text-align:center;width:115px;">-100</td> 
   <td style="text-align:center;width:116px;">-150</td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td style="text-align:center;width:86px;">3</td> 
   <td style="text-align:center;width:92px;">2</td> 
   <td style="text-align:center;width:126px;">100</td> 
   <td style="text-align:center;width:66px;">亏损</td> 
   <td style="text-align:center;width:115px;">-200</td> 
   <td style="text-align:center;width:116px;">-350</td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td style="text-align:center;width:86px;">4</td> 
   <td style="text-align:center;width:92px;">3</td> 
   <td style="text-align:center;width:126px;">140</td> 
   <td style="text-align:center;width:66px;">盈利</td> 
   <td style="text-align:center;width:115px;">420</td> 
   <td style="text-align:center;width:116px;">70</td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td style="text-align:center;width:86px;">...</td> 
   <td style="text-align:center;width:92px;">...</td> 
   <td style="text-align:center;width:126px;">&nbsp;</td> 
   <td style="text-align:center;width:66px;">...</td> 
   <td style="text-align:center;width:115px;">...</td> 
   <td style="text-align:center;width:116px;">...</td> 
  </tr> 
 </tbody> 
</table>

### 总结 ###

以上三种马丁策略我都使用过，第一，二种策略在实际行情中非常脆弱，但是第一种策略显然是最危险的 。第二种策略虽然爆仓的风险比较低，但是可能会长时间无法平仓。策略三比较均衡，轻仓操作只要不遇到极端行情表现还可以。不过马丁策略还是谨慎使用吧！

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