ROC与AUC的定义与使用详解

谁借莪１个温暖的怀抱￠ 2023-08-17 16:52 106阅读 0赞

#  #

分类模型评估：

<table style="width:575px;"> 
 <thead> 
  <tr> 
   <th><span>指标</span></th> 
   <th><span>描述</span></th> 
   <th><span>Scikit-learn函数</span></th> 
  </tr> 
 </thead> 
 <tbody> 
  <tr> 
   <td><span>Precision</span></td> 
   <td><span>精准度</span></td> 
   <td><span>from sklearn.metrics import precision_score</span></td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td><span>Recall</span></td> 
   <td><span>召回率</span></td> 
   <td><span>from sklearn.metrics import recall_score</span></td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td><span>F1</span></td> 
   <td><span>F1值</span></td> 
   <td><span>from sklearn.metrics import f1_score</span></td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td><span>Confusion Matrix</span></td> 
   <td><span>混淆矩阵</span></td> 
   <td><span>from sklearn.metrics import confusion_matrix</span></td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td><span>ROC</span></td> 
   <td><span>ROC曲线</span></td> 
   <td><span>from sklearn.metrics import roc</span></td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td><span>AUC</span></td> 
   <td><span>ROC曲线下的面积</span></td> 
   <td><span>from sklearn.metrics import auc</span></td> 
  </tr> 
 </tbody> 
</table>

回归模型评估：

#  #

# ROC和AUC定义 #

ROC全称是“受试者工作特征”（Receiver Operating Characteristic）。ROC曲线的面积就是AUC（Area Under the Curve）。AUC用于衡量“二分类问题”[机器学习][Link 1][算法][Link 2]性能（泛化能力）。

# 计算ROC需要知道的关键概念 #

首先，解释几个二分类问题中常用的概念：`True Positive`, `False Positive`, `True Negative`, `False Negative`。它们是根据真实类别与预测类别的组合来区分的。

假设有一批test样本，这些样本只有两种类别：正例和反例。机器学习算法预测类别如下图（左半部分预测类别为正例，右半部分预测类别为反例），而样本中真实的正例类别在上半部分，下半部分为真实的反例。

*  预测值为正例，记为P（Positive）
 *  预测值为反例，记为N（Negative）
 *  预测值与真实值相同，记为T（True）
 *  预测值与真实值相反，记为F（False）
 *  ![这里写图片描述][SouthEast]
 *  `TP`：预测类别是P（正例），真实类别也是P
 *  `FP`：预测类别是P，真实类别是N（反例）
 *  `TN`：预测类别是N，真实类别也是N
 *  `FN`：预测类别是N，真实类别是P

样本中的真实正例类别总数即TP+FN。`TPR`即True Positive Rate，TPR = TP/(TP+FN)。  
同理，样本中的真实反例类别总数为FP+TN。`FPR`即False Positive Rate，FPR=FP/(TN+FP)。

还有一个概念叫”截断点”。机器学习算法对test样本进行预测后，可以输出各test样本对某个类别的相似度概率。比如t1是P类别的概率为0.3，一般我们认为概率低于0.5，t1就属于类别N。这里的0.5，就是”截断点”。  
总结一下，对于计算ROC，最重要的三个概念就是`TPR`, `FPR`, `截断点`。

`截断点`取不同的值，`TPR`和`FPR`的计算结果也不同。将`截断点`不同取值下对应的`TPR`和`FPR`结果画于二维坐标系中得到的曲线，就是ROC曲线。横轴用FPR表示。

# sklearn计算ROC #

sklearn给出了一个计算ROC的例子\[1\]。

1.  y = np. array(\[1, 1, 2, 2\])
2.  scores = np. array(\[0.1, 0.4, 0.35, 0.8\])
3.  fpr, tpr, thresholds = metrics.roc\_curve(y, scores, pos\_label= 2)

*  1
 *  2
 *  3

通过计算，得到的结果（`TPR`, `FPR`, `截断点`）为

1.  fpr = array(\[ 0. , 0.5, 0.5, 1. \])
2.  tpr = array(\[ 0.5, 0.5, 1. , 1. \])
3.  thresholds = array(\[ 0.8 , 0.4 , 0.35, 0.1 \])\#截断点

*  1
 *  2
 *  3

将结果中的FPR与TPR画到二维坐标中，得到的ROC曲线如下（蓝色线条表示），ROC曲线的面积用AUC表示（淡黄色阴影部分）。

![这里写图片描述][20160722224552404]

# 详细计算过程 #

上例给出的数据如下

1.  y = np. array(\[1, 1, 2, 2\])
2.  scores = np. array(\[0.1, 0.4, 0.35, 0.8\])

*  1
 *  2

用这个数据，计算TPR，FPR的过程是怎么样的呢？

## 1. 分析数据 ##

y是一个一维数组（样本的真实分类）。数组值表示类别（一共有两类，1和2）。我们假设y中的1表示反例，2表示正例。即将y重写为：

y_true = [0, 0, 1, 1]

*  1

score即各个样本属于正例的概率。

## 2. 针对score，将数据排序 ##

<table> 
 <thead> 
  <tr> 
   <th>样本</th> 
   <th>预测属于P的概率(score)</th> 
   <th>真实类别</th> 
  </tr> 
 </thead> 
 <tbody> 
  <tr> 
   <td>y[0]</td> 
   <td>0.1</td> 
   <td>N</td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td>y[2]</td> 
   <td>0.35</td> 
   <td>P</td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td>y[1]</td> 
   <td>0.4</td> 
   <td>N</td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td>y[3]</td> 
   <td>0.8</td> 
   <td>P</td> 
  </tr> 
 </tbody> 
</table>

## 3. 将`截断点`依次取为score值 ##

将`截断点`依次取值为0.1,0.35,0.4,0.8时，计算`TPR`和`FPR`的结果。

### 3.1 `截断点`为0.1 ###

说明只要score>=0.1，它的预测类别就是正例。  
此时，因为4个样本的score都大于等于0.1，所以，所有样本的预测类别都为P。

1.  scores = \[0.1, 0.4, 0.35, 0.8\]
2.  y\_true = \[0, 0, 1, 1\] 
3.  y\_pred = \[1, 1, 1, 1\]

*  1
 *  2
 *  3

![这里写图片描述][SouthEast 1]

TPR = TP/(TP+FN) = 1  
FPR = FP/(TN+FP) = 1

### 3.2 `截断点`为0.35 ###

说明只要score>=0.35，它的预测类别就是P。  
此时，因为4个样本的score有3个大于等于0.35。所以，所有样本的预测类有3个为P（2个预测正确，1一个预测错误）；1个样本被预测为N（预测正确）。

1.  scores = \[0.1, 0.4, 0.35, 0.8\]
2.  y\_true = \[0, 0, 1, 1\] 
3.  y\_pred = \[0, 1, 1, 1\]

*  1
 *  2
 *  3

![这里写图片描述][SouthEast 2]

TPR = TP/(TP+FN) = 1  
FPR = FP/(TN+FP) = 0.5

### 3.3 `截断点`为0.4 ###

说明只要score>=0.4，它的预测类别就是P。  
此时，因为4个样本的score有2个大于等于0.4。所以，所有样本的预测类有2个为P（1个预测正确，1一个预测错误）；2个样本被预测为N（1个预测正确，1一个预测错误）。

1.  scores = \[0.1, 0.4, 0.35, 0.8\]
2.  y\_true = \[0, 0, 1, 1\] 
3.  y\_pred = \[0, 1, 0, 1\]

*  1
 *  2
 *  3

![这里写图片描述][SouthEast 3]

TPR = TP/(TP+FN) = 0.5  
FPR = FP/(TN+FP) = 0.5

### 3.4 `截断点`为0.8 ###

说明只要score>=0.8，它的预测类别就是P。所以，所有样本的预测类有1个为P（1个预测正确）；3个样本被预测为N（2个预测正确，1一个预测错误）。

1.  scores = \[0.1, 0.4, 0.35, 0.8\]
2.  y\_true = \[0, 0, 1, 1\] 
3.  y\_pred = \[0, 0, 0, 1\]

*  1
 *  2
 *  3

![这里写图片描述][SouthEast 4]

TPR = TP/(TP+FN) = 0.5  
FPR = FP/(TN+FP) = 0

# 心得 #

用下面描述表示TPR和FPR的计算过程，更容易记住

*  TPR：真实的正例中，被预测正确的比例
 *  FPR：真实的反例中，被预测正确的比例

最理想的分类器，就是对样本分类完全正确，即FP=0，FN=0。所以理想分类器TPR=1，FPR=0。

# 参考： #

1.  [http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.roc\_curve.html][http_scikit-learn.org_stable_modules_generated_sklearn.metrics.roc_curve.html]
2.  ROC计算公式，[http://blog.yhat.com/posts/roc-curves.html][http_blog.yhat.com_posts_roc-curves.html]
3.  《机器学习》，周志华

转载于:https://www.cnblogs.com/lvdongjie/p/11391113.html

[Link 1]: http://lib.csdn.net/base/machinelearning
[Link 2]: http://lib.csdn.net/base/datastructure
[SouthEast]: /images/20230809/b5dc51d47d2f47cfbe50584e7beb1572.png
[20160722224552404]: /images/20230809/733c2255e617450dbe211a7501d2c3d2.png
[SouthEast 1]: /images/20230809/34b44460a1a84e87970babaccd3205e0.png
[SouthEast 2]: /images/20230809/92571ac9bc9c44b0bded12b2a21474fe.png
[SouthEast 3]: /images/20230809/5a6671d584294f6f967ad6f226c1ce35.png
[SouthEast 4]: /images/20230809/af98f279158841e9b3878ed291f0b987.png
[http_scikit-learn.org_stable_modules_generated_sklearn.metrics.roc_curve.html]: http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.roc_curve.html
[http_blog.yhat.com_posts_roc-curves.html]: http://blog.yhat.com/posts/roc-curves.html