量化交易策略 - 对敲策略

深藏阁楼爱情的钟 2023-03-05 03:28 8阅读 0赞

对敲策略一般是庄家运用的一种手法，自己既扮演买家又扮演卖家，自己吃自己的筹码。

最直接的反应就是会使得成交量增大，使得散户可能会跟进买入或卖出。

“**市场上只有成交量萎缩是最真实的**”。这句话有道理，成交量可能会被虚假做多，但是多头和空头对于成交量萎缩是最真实的买卖意愿。

对敲策略可能会运用到各个阶段，下面分别来介绍不同阶段对敲策略的作用：

**1. 建仓时通过对敲的手法来打压股票价格，以便在低价位买到更多更便宜的筹码。**

在个股的Ｋ线图上表现为股票处于**低位**时，股价往往以小阴小阳沿10日线持续上扬。这说明有庄家在拉高建仓，然后出现成交量

放大并且股价连续的阴线下跌，而股价下跌就是庄家利用大手笔对敲来打压股价。这期间K线图的主要特征是：股票价格基本是

处于低位横盘(也有拉涨停的)，但成交量却明显增加，从盘口看股票下跌时的每笔成交量明显大于上涨或者横盘时的每笔成量。

**2. 拉升利用对敲的手法来大幅度拉抬股价。**

庄家利用较大的手笔大量对敲，制造该股票**被市场看好的假象**，提升股民的期望值。这个时期散户投资者往往有买不到的感觉，

需要高报许多价位才能成交。从盘口看小手笔的买单往往不容易成交，而每笔成交量明显有节奏放大。强势股的买卖盘均有3位

数以上，股价上涨很轻快，不会有向下掉的感觉，下边的买盘跟进很快。所以虽出现“价量齐升”，但“每笔成交”会有所减少。

**3. 震仓洗盘，使不坚定者出局。**

因为跟风盘获利比较丰厚，庄家一般会采用**大幅度对敲震仓**的手法使一些不够坚定的投资者出局。从盘口看在盘中震荡时，高点

和低点的成交量明显放大，这是庄家为了控制股价涨跌幅度而用相当大的对敲手笔控制股票价格造成的。

**4. 出货对敲，拉高出货。**

股票的利好消息会及时以多种多样的方式传播，股评分析等等也都长线看好。这时股价再次以巨量上攻，其实这已经是庄家开始

出货的时候了。从盘面看，往往是在卖2甚至是卖3上成交的较大的手笔，而成交之后，原来买1或者买2甚至是买3上的买单已经

不见了或者减小了。这往往是庄家利用多跑道，以比较微妙的时间差报单的方法，对一些经验不足的投资者布下的陷阱，也就是

我们常说的所谓“吃上家喂下家”，**吃的往往是庄家事先挂好的卖单，而喂的往往是跟风的买家**。

**5. 梅开二度再对敲。**

经过一段时间的出货之后，股票的价格有了一定的下跌幅度，许多跟风买进的中小散户已经纷纷套牢，抛盘开始减轻，成交量明

显萎缩。这时，庄家往往会不失时机的找机会，以较大的手笔连续对敲拉抬股价，但是这时的庄家已经不会再像以前那样卖力，

较大的买卖盘总是突然出现又突然消失，因为庄家此时对敲拉抬的目的只是**适当的抬高股价**，以便能够把手中最后的筹码也卖个

好价钱。

注意：对敲策略往往不能简单地使用价格回测来验证，因为这里面不单单是价格的波动，还有市场上其他买家的参与。

下面给大家分享一段数字货币中应用对敲做量的代码，帮助理解。

class zuoshi():
        def __init__(self, mid_class, amount_N, price_N):
            self.jys = mid_class
            self.done_amount = 0
            self.init_time = time.time()
            self.last_time = time.time()
            self.amount_N = amount_N
            self.price_N = price_N
            
        def trade_duiqiao(self, trade_dict):
            
            self.jys.create_order( 'buy', trade_dict['price'] , trade_dict['amount'] ) 
            self.jys.create_order( 'sell',trade_dict['price'] , trade_dict['amount'] ) 
            self.done_amount += trade_dict['amount']
            self.last_time = time.time()
            
        def make_duiqiao_trade_dict(self, set_amount, every_time_amount):
            self.jys.refreash_data()
            
            trade_price = ( self.jys.Sell + self.jys.Buy )/2
            trade_price = round(trade_price, self.price_N)
            if trade_price > self.jys.Buy and trade_price< self.jys.Sell:            
                self.B = self.jys.Amount
                self.money = self.jys.Balance
                self.can_buy_B = self.money/ trade_price
                do_trade = self.B > every_time_amount
                do_trade = do_trade and self.can_buy_B > every_time_amount
                trade_dict = {'do_trade':do_trade,
                              'price': trade_price,
                              'amount':every_time_amount }
                return trade_dict
            
        def deal_with_frozen(self):
            undo_orders = self.jys.get_orders()
            if len( undo_orders) > 0:
                for i in undo_orders:
                    self.jys.cancel_order(i['Id'])
    
    def main():
        Set_amount_N = 4
        Set_price_N = 4
        set_amount = 10
        every_time_amount = 0.1
        
        test_mid = mid_class(exchange)
        Log(test_mid.refreash_data())
        test_duiqiao = zuoshi(test_mid, Set_amount_N, Set_price_N)
        
        while(test_duiqiao.done_amount < set_amount):
            test_duiqiao.deal_with_frozen()
            Sleep(1000)
            trade_dict = test_duiqiao.make_duiqiao_trade_dict(set_amount, every_time_amount)
            if trade_dict['do_trade']:
                test_duiqiao.trade_duiqiao( trade_dict )
                
        Log(test_duiqiao.done_amount)
        Log(test_duiqiao.B)

参考资料：

1. [https://wenku.baidu.com/view/2c0db33e376baf1ffc4fadcd.html][https_wenku.baidu.com_view_2c0db33e376baf1ffc4fadcd.html]

2. [http://www.360doc.com/content/16/1005/23/32167373\_596050218.shtml][http_www.360doc.com_content_16_1005_23_32167373_596050218.shtml]

[https_wenku.baidu.com_view_2c0db33e376baf1ffc4fadcd.html]: https://wenku.baidu.com/view/2c0db33e376baf1ffc4fadcd.html
[http_www.360doc.com_content_16_1005_23_32167373_596050218.shtml]: http://www.360doc.com/content/16/1005/23/32167373_596050218.shtml