邹检验 matlab,请问如何用STATA做邹检验

深藏阁楼爱情的钟 2023-01-13 10:29 73阅读 0赞

Test for a shift in regression coefficients                      (STB-17: sts7)

\-------------------------------------------

chow varlist \[weight\] \[if exp\] \[in range\] \[, chow(sample-list)

noconstant current(varlist) detail exclude(varlist)

lags(\#\[,\#\[,...\]\]) preserve regress restrict(varlist)

nosample static(varlist) time(power) vartest

chow calculates the Chow and Farley-Hinich-McGuire tests for a shift

in regression coefficients

Options

\-------

chow(sample-list) specifies the subsamples for the Chow test.

noconstant suppresses the constant.

current(varlist) names the time series variables whose contemporaneous

values are to be included as regressors.

detail indicates that each subsample is to be tested separately.

exclude(varlist) excludes variables from the Chow test.

lags(\#\[,\#\[,...\]) specifies the lags.

preserve preserves the original data set.

regress displays the Chow regression.

restrict(varlist) holds the coefficients of the variables in the

varlist constant across the subsamples.

nosample suppresses the display of sample coverage information.

static(varlist) specifies the static variables.

time(power) indicates the function of time to use for a Farley-

Hinich-McGuire test.  Instead of a number, you also may specify

"exp", "ln", or "log".

vartest requests a test of the hypothesis that the error variance is

equal across subsamples.

Examples

\--------

chow y x1 x2, chow(year>1975)

tests whether the coefficients of the regression of y on x1 and x2 change

after 1975.

chow gnp money, chow(year>1982) lags(4) restrict(gnp)

tests whether the coefficients on four lags of money change after 1982.

Author

\------

Sean Becketti

Stata Technical Bulletin

Also see

\--------

STB:  sts7 (STB-17)

On-line:  help for ts

eblog  金币 +1  金钱 +50  魅力 +10  经验 +50  奖励 2008-9-9 12:26:35

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