python流式计算_如何处理流式FX数据并计算livestream ATR（）？

我不是女神ヾ 2023-01-08 15:23 140阅读 0赞

我正在尝试使用python进行算法交易，以便进行回溯测试。在

首先我下载了一些tick数据，然后将它们重新采样为10秒的OHLC数据，然后使用ATR指示符作为定义函数：df = pd.read\_csv( 'gbpusd jan17.csv',

names = \['instrument', 'time', 'bid', 'ask'\],

index\_col = 1,

parse\_dates = True,

nrows = 1000

)

df = df\['ask'\].resample('10s').ohlc()

n = list( range( 0, len( df.index ) ) ) \# I changed index because my indicator

\# doesn't work on datetime index

df.index = n

def ATR(df, n): \#\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\# Average True Range

i = 0

TR\_l = \[0\]

while i < df.index\[-1\]:

TR = max( df.get\_value( i + 1, 'high' ),

df.get\_value( i, 'close' )

)

\- min( df.get\_value( i + 1, 'low' ),

df.get\_value( i, 'close' )

)

TR\_l.append( TR )

i = i + 1

TR\_s = pd.Series( TR\_l )

ATR = pd.Series( TR\_s.rolling( window = 12,

min\_periods = 12,

center = False

).mean(),

name = 'ATR\_' + str(n)

)

df = df.join( ATR )

return df

Outputs: head()

instrument bid ask

time

2017-01-02 00:00:01.105 GBP/USD 1.23399 1.23551

2017-01-02 00:00:01.561 GBP/USD 1.23399 1.23551

2017-01-02 00:00:05.122 GBP/USD 1.23399 1.23551

2017-01-02 00:00:05.525 GBP/USD 1.23365 1.23577

2017-01-02 00:00:06.139 GBP/USD 1.23365 1.23577

open high low close ATR\_8

\\

1.23562 1.23562 1.23562 1.23562 0.000120 0.596718

1.23562 1.23575 1.23548 1.23548 0.000121 0.619445

1.23548 1.23548 1.23541 1.23541 0.000122 0.645532

1.23541 1.23541 1.23541 1.23541 0.000117 0.674178

1.23541 1.23548 1.23541 1.23548 0.000123 0.687229

但是，当我连接到Oanda API以获取流速率时，ATR计算的while循环似乎不起作用，首先我想，它不起作用，因为开始时没有足够的数据行，所以我让ATR计算在某些节拍后开始，仍然不起作用。在

有谁能帮助while循环，我应该如何改变流数据？在

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