PCA的数学原理Matlab演示

迷南。 2022-08-03 14:49 161阅读 0赞

## 关于 ##

[PCA(Principal component analysis)][PCA_Principal component analysis]主成分分析，是[SVD(Singular value decomposition)][SVD_Singular value decomposition]奇异值分析的一种特殊情况。主要用于数据降维，特征提取。

## Matlab演示 ##

### 生成一个随机矩阵 ###

这里生成一个3∗3的小矩阵便于说明。

A = rand(3,3);

*A*=⎡⎣⎢2.7694−1.34993.03490.7254−0.06310.7147−0.2050−0.12411.4897⎤⎦⎥

### 特征值分解 ###

[V,D] = eig(A);

*V*=⎡⎣⎢0.30460.94450.1230−0.73680.15180.65880.6036−0.29140.7421⎤⎦⎥

*D*=⎡⎣⎢0.06550001.306000020⎤⎦⎥

V是特征向量，D是特征向量对应的特征值。特征值从小到大依次为20,1.3060,0.0655。最后一个特征非常小，因为我们可以舍去。

### 构造子空间的基 ###

SubSpace = V(:,2:end);

*S**u**b**S**p**a**c**e*=⎡⎣⎢−0.73680.15180.65880.6036−0.29140.7421⎤⎦⎥

我们选取最大的两个特征值对应的特征向量，构成我们的子空间。

### 构造子空间上的正交投影 ###

Q = SubSpace * SubSpace ’；

*Q*=⎡⎣⎢0.9072−0.2877−0.0375−0.28770.1079−0.1162−0.0375−0.11620.9849⎤⎦⎥

### 子空间投影 ###

B = Q'*A ;

*B*=⎡⎣⎢2.7871−1.29533.04200.6494−0.29860.6841−0.2061−0.12761.4893⎤⎦⎥

### 计算子空间与原始空间的差值 ###

可以看出这里我们使用子空间投影复原的矩阵*B*和原始矩阵*A*差异非常小，我们可以使用Frobenius范数度量两个矩阵的差异。

norm(A-B,'fro');

*a**n**s*=0.2560

数学好的同学已经看出来了，其实这也就是矩阵的低秩逼近问题。

min||*X*−*X**r*||2*F*,*s*.*t*.*r**a**n**k*(*X**r*)<=*r*

完。

## Licenses ##

<table> 
 <thead> 
  <tr> 
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   <th align="center">日期</th> 
   <th align="right">联系方式</th> 
  </tr> 
 </thead> 
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   <td>风吹夏天</td> 
   <td align="center">2015年8月10日</td> 
   <td align="right">wincoder@qq.com</td> 
  </tr> 
 </tbody> 
</table>

[PCA_Principal component analysis]: https://en.wikipedia.org/wiki/Principal_component_analysis
[SVD_Singular value decomposition]: https://en.wikipedia.org/wiki/Singular_value_decomposition