科赛网魔镜杯“风控算法比赛”赛后总结

水深无声 2022-07-31 01:06 144阅读 0赞

1.问题描述  
从平均400个数据维度来评估当前用户的信用状态，给每个借款人打出当前状态的信用分。在此基础上，再结合新发标的信息，打出对于每个标的6个月内逾期率的预测，为投资人提供了关键的决策依据，促进健康高效的互联网金融。  
2.数据集  
数据是国内网络借贷行业的贷款风险数据，包括信用违约标签（因变量）、建模所需的基础与加工字段（自变量）、相关用户的网络行为原始数据。数据下载地址：

*  Master 每一行代表一个样本（一笔成功成交借款），每个样本包含200多个各类字段。  
    idx：每一笔贷款的unique key，可以与另外2个文件里的idx相匹配。  
    UserInfo\_\*：借款人特征字段  
    WeblogInfo\_\*：Info网络行为字段  
    Education\_Info\*：学历学籍字段  
    ThirdParty\_Info\_PeriodN\_\*：第三方数据时间段N字段  
    SocialNetwork\_\*：社交网络字段  
    LinstingInfo：借款成交时间  
    Target：违约标签（1 = 贷款违约，0 = 正常还款）。测试集里不包含target字段。
 *  Log\_Info 借款人的登陆信息。  
    ListingInfo：借款成交时间  
    LogInfo1：操作代码  
    LogInfo2：操作类别  
    LogInfo3：登陆时间  
    idx：每一笔贷款的unique key
 *  Userupdate\_Info 借款人修改信息  
    ListingInfo1：借款成交时间  
    UserupdateInfo1：修改内容  
    UserupdateInfo2：修改时间  
    idx：每一笔贷款的unique key

3 特征工程和特征选择  
思路如下：

*  第1步 对含有‘文字’和‘字母’的特征进行处理，处理之后整个数据集转换为数值型，便于下一步处理。
 *  第2步 根据特征类型，可以把特征分为数值型特征和类别型特征；其中，类别型特征可以再细分为定序特征和定类特征，定类特征是指特征仅仅具有类别关系，比如性别特征，只有‘男’和‘女’之分；定类特征是指特征不仅具有类别关系，同时还表示特征间的序列关系，比如受教育程度，”小学”、”中学”，”高中”和”大学”。我对定序特征全部转换为序列的数值，对定类特征全部转换为哑变量。
 *  第3步 将空值补-1 .经过以上三步，就得到了一版可以使用的特征组了，能够代入模型进行预测。因为这时还没生成新的特征，我们记为“原始特征”。
 *  第4步 开始发掘特征潜在信息，构造新的特征。
    
     *  4.1 对空值进行分析。将每一行的空值进行统计，或者将每一行中重要 特征的空值进行统计，得出一个空值个数，作为一列。再将个数进行离散化分类，作为一列。
     *  4.2 对数值型特征进行分析。对数值型特征可以先根据其值，进行排序，将排序的序号作为新的特征。这样对于每一列数值型都会有一列新的特征生成。在此基础上还可以再根据排序特征再进行离散化处理，可以处理成\[6~10\]个区间，这样就生成了同样列数的离散化特征。最后，基于离散化特征中每一行中每个数值的个数进行统计，会得到\[6~10\]列计数特征。
     *  4.3 对数组型特征进行特征组合。通常组合方式有x\*y x/y x^2+y^2 1/x+1/y 等方式。这要看具体的数据，如果是数据中包含0值，有关除的运算就不能使用。但或许可以尝试在该特征的变型特征上使用。最后有关特征组合，可能在 相对重要的特征上效果更好一些。
     *  4.4 对类别型特征进行分析。类别行特征进行分箱处理（频率聚类），在此基础上可以再log一下。
        
        > 简单说一下分箱：它是通过考察周围的值来平滑存储数据的值。存储的值被分布到箱中，由于分箱方法参考相邻的值，因此它可以局部平滑。它的一般步骤是： 1，排序数据，然后以等深分箱法（按记录数分箱）或者是等宽分箱法（按区间范围分箱）将数据分到各个箱子里。2，按照每个箱子中的平均值或者中值或者边界值进行平滑。
        
        ![这里写图片描述][20160420154322797]  
        本图来自网络
     *  4.5 对于一些时间序列的周期特征，可以考虑对周期进行合并，来消除数据之间的共线性问题。比如说提取出第一个周期特征，最大最小值，中值，方差这几个特征。
     *  4.6 添加外部数据 这里最明显的就是地理位置。对于地理位置，可以从网上找到两份文件，一份是全国城市地理位置经纬度表，一份是全国城市等级排名。第一份表将离散的地理位置转换成来了连续的经纬度值，使得地理位置关系信息充分表达，第二份表体现了城市间的贫富关系，等价于对所有城市离散化类别。
 *  第5步，特征选择。经过第四步的过程，会生成大量的特征，里面有优秀的特征，也有无用的特征。如果不加以选择，反而会造成维度灾难。特征选择的常用方法一般分为两种，一种是系数型：考虑每一列特征与label 之间的线性或者非线性关系。比如pearson能够发现特征间的线性关系。一种是基于模型的特征重要性排序：每一个模型在设置好合适的参数训练完毕之后，会对所有特征进行打分，可以看出特征针对于该模型的重要程度。
 *  第6步 模型训练与调优 这块内容我在之前博客里已经提及，这里就不再细说了。
 *  第7步，模型融合。模型融合是一项很重要的工作。究其原因是因为对于每个单模型来说，它都有自己擅长的地方，它们处理特征的方式不一样，处理特征的方法不一样，对于这些具有差异性的模型进行融合，一般来说能够形成合力，使得预测效果更加有效。模型融合的方法很多，简单的方法通常是各个单模型取得最优之后，再去做一个加权计算。复杂的方法可能如模型套模型的组合，这样的方法需要经验丰富才敢使用，因为它的可解释性差。

以上是我和另外两名队友做比赛的一点经验，由于我组水平尚浅，以复赛第27名结束比赛（初赛500选100，复赛100选6）。比赛过程中遇见到不少大神，founder,BRYAN等等，学到了很多数据挖掘的经验。以后继续努力，继续挑战！

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