量化投资（二）：五日均价策略

柔光的暖阳◎ 2022-06-07 03:27 215阅读 0赞

有些人认为，当股价突破5日均线时，可以买入；当股价跌破5日均线时，可以卖出。  
本策略可以验证这种方法是否无效。

# 一、策略思想 #

股价大于五日均价，买入；  
股价小于五日均价，卖出。

# 二、实现代码 #

# 定义一个全局变量, 保存要操作的证券
    security = '600016.XSHG'
    
    # 初始化此策略
    # 设置我们要操作的股票池, 这里我们只操作一支股票
    set_universe([security])
    
    # 每个单位时间(如果按天回测,则每天调用一次,如果按分钟,则每分钟调用一次)调用一次
    def handle_data(context, data):
        # 取得过去五天的平均价格
        average_price = data[security].mavg(5)
        # 取得当前价格
        current_price = data[security].price
        # 取得当前的现金
        cash = context.portfolio.cash
    
        # 如果当前价格高出五天平均价1%, 则全仓买入
        if current_price > 1.01 * average_price:
            # 计算可以买多少只股票
            number_of_shares = int(cash/current_price)
            # 购买量大于0时，下单
            if number_of_shares > 0:
                # 买入股票
                order(security, +number_of_shares)
                # 记录这次买入
                log.info("Buying %s" % (security))
        # 如果当前价格低于五天平均价, 则空仓卖出
        elif current_price < 0.99 * average_price and context.portfolio.positions[security].amount > 0:
            # 卖出所有股票,使这只股票的最终持有量为0
            order_target(security, 0)
            # 记录这次卖出
            log.info("Selling %s" % (security))
    
        # 画出每天的价格
    record(stock_price = data[security].price)

# 三、运行结果 #

![1.png][]

从上图可以看出，将此策略运用于民生银行（600016），策略收益远小于基准收益。  
换成中国中铁（601390）、中国联通（600050）、中国铁建（601186）、山东黄金（600547），效果也差不多。  
这说明这个策略，是个不好的策略。

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