非线性最小二乘问题之Levenberg-Marquardt Method

「爱情、让人受尽委屈。」 2021-07-16 23:47 390阅读 0赞

# 1.什么是非线性最小二乘问题 #

所谓“非线性最小二乘优化问题”就是指：目标函数是非线性函数平方和，具体形式为：  
![这里写图片描述][20160420193140894]

可以看到，目标函数为n个函数平方和

# 2.如何求解非线性最小二乘问题 #

LM算法是求解非线性最小二乘问题的一个很稳定的方法，实际应用中经常使用，之前都是自己编写程序，今天偶然发现matlab居然自带了LM优化算法

# 3.Matlab中的LM算法函数 #

matlab提供了一个求解非线性最小二乘问题的优化函数[lsqnonlin][]

Matlab提供了2种计算方式，分别为with Jacobian和without Jacobian两种方式  
以如下优化函数为例：min![这里写图片描述][20160420195707228]

## 3.1 without Jacobian ##

### step1：myfun.m函数 ###

myfun函数作用是计算目标函数

% 函数输入是向量x，返回值是目标函数值
    function F = myfun(x)
    k = 1:10;
    F = 2 + 2*k-exp(k*x(1))-exp(k*x(2));

### step2: 利用lsqnonlin函数求解优化问题 ###

x0 = [0.3,0.4]; % Starting guess
    [x,resnorm,res,eflag,output1] = lsqnonlin(@myfun,x0); % Invoke optimizer

注意到，在mufun函数中，并没有计算Jacobian  
经过72步迭代后，可以得到最优解x和残差resnorm  
x = 0.2578 0.2578；resnorm = 124.3622

## 3.2 with Jacobian ##

### step1：myfun.m函数 ###

myfun函数作用是计算目标函数及目标函数的Jacobian

% 函数输入是向量x，返回值是目标函数值F和Jacobian
    function [F,J] = myfun(x)
    k = 1:10;
    F = 2 + 2*k-exp(k*x(1))-exp(k*x(2));
    if nargout > 1  %如果返回值为2个
        J = zeros(10,2);
        J(k,1) = -k.*exp(k*x(1));
        J(k,2) = -k.*exp(k*x(2));
    end

### step2：设置solver ###

opts = optimoptions(@lsqnonlin,’SpecifyObjectiveGradient’,true);

### step3: 利用lsqnonlin函数求解优化问题 ###

x0 = [0.3 0.4]; % Starting guess [x,resnorm,res,eflag,output2] = lsqnonlin(@myfun,x0,[],[],opts);

经过24步迭代后，可以得到最优解x和残差resnorm  
x = 0.2578 0.2578；resnorm = 124.3622

可以看到：  
**The advantage to using a Jacobian is that the solver takes fewer function evaluations, 24 instead of 72.**

[20160420193140894]: /images/20210716/85fac3f1efe94f76a299a9de7cc605b3.png
[lsqnonlin]: http://cn.mathworks.com/help/optim/ug/lsqnonlin.html
[20160420195707228]: /images/20210716/da8e6aa4a5294aafa49ae6f2e55140a4.png