matlab股票波动率,关于kmv模型的matlab实现问题。目前算出了股权价值，股权价值波动率，违约点，就是不会用matl...

深碍√TFBOYSˉ_ 2023-01-15 15:30 61阅读 0赞

问题补充 : 2017/08/26 16:05

clear all

clc

close all

SigE=xlsread('C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\KMV模型数据组合表','Sheet1','B2:B21');

rf=xlsread('C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\KMV模型数据组合表','Sheet1','c2:c21');

VE=xlsread('C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\KMV模型数据组合表','Sheet1','D2:D21');

DP=xlsread('C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\KMV模型数据组合表','Sheet1','E2:E21');

for i=1:20

c1=DP(i);

c2=VE(i);

c3=SigE(i);

R=rf(i);

x0=\[10000000;1\];

a=fsolve(@(x)myfun(x,c1,c2,c3,R),x0);

VA(i)=a(1,1);

SigA(i)=a(2,1);

end

VA

SigA

function G=myfun(x,c1,c2,c3,R)

d1=(log(x(1)/c1)+(R+0.5\*x(2)^2))/x(2);

G=\[x(1)\*normcdf(d1,0,1)-exp(-R)\*c1\*normcdf(d1-x(2),0,1)-c2;normcdf(d1,0,1)\*x(1)\*x(2)/c2-c3\];

%x(1)表示资产的市场价值，x(2)表示资产波动率

end

这是我目前用的代码，但是运行完之后显示

![d373483930abad2ed04490de3af66121.png][]

![c0216d4c732e18fa19b758d0f6652b58.png][]

不知道是什么原因导致的，求懂得的高人给小弟明示或者赐予我可以用的代码，万分感谢！

[d373483930abad2ed04490de3af66121.png]: /images/20221022/7f13f615c6e442b2bd6567d98bdcb6f2.png
[c0216d4c732e18fa19b758d0f6652b58.png]: /images/20221022/cb98f70038bf46c8b654080a253efde1.png

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